Czy Gap Trading na rynku Forex zyskuje w najbliższą niedzielę (2017-05-06) Kurs EURUSD został otwarty na poziomie 1,3011, 71 pipsów poniżej ostatnich tygodni blisko 1,3082. Jest to największa luka weekendowa na EURUSD od 25 listopada 2017 roku. Ilekroć rynek Forex otwiera się z dużą luką, dostaję mnóstwo wiadomości e-mail o handlu lukami na rynku Forex. Tradycyjna mądrość na rynku Forex polega na tym, że handel lukami jest wysoce rentowny i łatwy. W tym poście przyjrzę się, jak solidny i łatwy jest handel lukami. Czym są luki w handlu lukami są puste przestrzenie między zamknięciem jednej świecy a otwarciem następnej. W lukach Forex nie są bardzo powszechne i zwykle występują tylko na rynku otwartym w niedziele. Te luki występują między ceną zamknięcia par w piątek a ceną otwarcia w niedziele. Inwestorzy giełdowi i towarowi od dziesięcioleci wykorzystują luki. Od czasu zamknięcia giełdy każdego dnia luki są znacznie częstsze. Koncepcja handlu lukami polega na tym, że cena zawsze będzie starała się wypełnić lukę. Może to zabrzmieć nielogicznie, ale są pewne logiczne powody, by cena wypełniała luki na giełdzie. Zasadniczo, gdy luki cenowe nie mają wsparcia i oporu w obszarze luki. Oznacza to, że cena ma wolne miejsce do poruszania się wewnątrz luki. W ciągu ostatnich kilku lat ludzie zaczęli handlować niedzielnymi lukami na rynku Forex. Koncepcja jest taka sama, handlowcy gapą uważają, że cena zawsze wypełni lukę. Czy cena zawsze wypełnia lukę Technicznie rzecz biorąc, cena zawsze wypełnia lukę, ale to naprawdę nie znaczy nic. Każda niedzielna przerwa w tym roku została wypełniona, ale jeden handel przesunął się o 306 pipsów w przeciwnym kierunku, zanim różnica została wypełniona dwa tygodnie później. Kolejna przerwa została wypełniona w ciągu dwóch dni, ale cena przesuwa się o 87 pipsów w przeciwnym kierunku, zanim powróci, aby wypełnić lukę. Tak więc, mimo że luki są prawie zawsze wypełnione lukami handlowymi, nie zawsze są one opłacalne. Bliższe spojrzenie na Gap Trading Złożyłem statystyki, aby przeanalizować opłacalność handlu lukami. Statystyki mają luki w 2017 roku na parze EURUSD. System Aby skompilować te statystyki, potrzebowałem podstawowego systemu handlu lukami. Dla celów tej analizy postanowiłem użyć bardzo podstawowego systemu. Pary: Kurs EURUSD: Wielkość luki. Stop: 50 celu. Wpis: pod warunkiem, że różnica wynosi 20 pipsów lub więcej, transakcje są wprowadzane, gdy tylko rynek zostanie otwarty w niedzielę. Wyjdź: natychmiast po trafieniu celu lub zatrzymania. Do analizy użyłem mojego głównego brokera GFT Forex. Ponieważ na rynku Forex nie ma centralnej giełdy, na rynku Forex nie ma oficjalnego czasu otwarcia ani zamknięcia. Oznacza to, że luki mogą wyglądać inaczej w zależności od brokera. Może to prowadzić do różnych wyników niż te poniżej. Trzy z tych dziewięciu transakcji wymagały płynnej straty przekraczającej -50 pipsów przed wypełnieniem luki. Nielogiczne jest pozostawienie handlu otwartego na -87 pipsów w nadziei, że zarobią 43 pipsy, gdy luka zostanie wypełniona. Jedna z transakcji miała stratę zmienną -306 pipsów, a ta, która obecnie ma -101 pipsów. Tak więc, mimo że większość luk jest wypełniona, niektóre wymagają poniesienia dużych strat pływających przed ich wypełnieniem. Czy Gap Trading In Forex zyskiem W mojej opinii, handel lukami isn8217t jest opłacalny na rynku Forex. Jednak przetestowałem tylko jedną parę z danymi o wartości czterech miesięcy. Aby być definitywnym, musiałbym przetestować co najmniej pięć par z jednym rokiem danych. Mogę to zrobić w przyszłości, ale w tej chwili ważniejsze jest zajęcie się wadliwą mądrością społeczności Forex. GAPS NIE SĄ ZAWSZE SZYBKO WYPEŁNIONE Wczoraj zapytano mnie na moim blogu, czy nie uważam, że zwlekanie z EURUSD jest ryzykowne, ponieważ nad moją krótką przerwą był brak wypełnienia luki. Jeśli zobaczę dobry handel, nie pozwolę, aby nie wypełniona luka uniemożliwiła mi wyjście z rynku. Statystyki pokazują jasno, że luki nie zawsze są wypełniane szybko, więc nie powinny wpływać na moje decyzje handlowe. Myślę, że panująca mądrość dotycząca handlu lukami na rynku Forex jest zła. Możliwe, że pewne luki w handlu zyskami nie są tak łatwe, jak sugerują ludzie. Więc następnym razem ktoś powie ci, że cena się wyczerpała, więc powinieneś wymienić wypełnienie, powiedz im, że handel lukami to rzut kostką. Zostaw odpowiedź Bruce Lanphar mówi: W każdą niedzielę wymieniam luki, że rynek oferuje realną możliwość wejścia. Ulubioną parą będzie AUDUSD. Rzadko wchodzę na otwartą przestrzeń, ale czekam, aby zobaczyć, czy luka powiększy się, jak wielu w ostatnią niedzielę. Z powodu zmienności wyborów zakończyłem większość transakcji z lukami na długo przed ich zamknięciem. Miałem 4 transakcje i zarobiłem 200 pipsów po zamknięciu mojej ostatniej transakcji we wtorek rano. Czy handlujesz wieloma lukami EURUSD, które w tym roku wydają się dość okropne. Nigdy nie powiedziałem definitywnie, że handel lukami nie jest opłacalny. Przy różnych strategiach handel lukami może być opłacalny. Po prostu próbuję rozwiać mity, że luki zawsze szybko się zamykają, ponieważ nie mają one miejsca. Oznaczałoby to, że luki EURUSD nie są zbyt dobre. Domyślam się, że nie mają pary denominowanych w EUR. Jeśli zamierzasz robić handel lukami, polecam lekturę wielu wiadomości w weekend. Chcesz być w stanie trzymać się z dala od handlu lukę, która ma silne podstawy jazdy. Biorąc pod uwagę wszystko, co dzieje się w Grecji, domyślam się, że wiele luk w euro nie zamknęło się tak dobrze, jak zwykle. Bruce, czy możesz krótko przedstawić swoją strategię? Właśnie patrzyłem na luki AUDUSD z ostatnich 12 miesięcy, a kilka z nich miało znaczące straty płynnościowe, jeśli zostaną sprzedane z otwartego konta. Czy czekasz, aż różnica się powiększy, a następnie wejdziesz, gdy cena wróci do luki? Czytałem teorię, twoja praca nad faktami jest niezwykle interesująca, najciekawsza analiza. Dziękuję Cześć Nick, dzięki za kolejny świetny artykuł. Mam pytanie, które odnosi się do luk handlowych w nieco inny sposób: czy można racjonalnie przypuszczać, że na przykład luka spadkowa reprezentuje poziom cenowy, na którym znajdowali się sprzedawcy, ale nie kupujący (aż do ceny, która reprezentuje drugą walutę). strona luki). Gdyby było to rozsądne, to nie byłby to poziom, w którym istniała duża nierównowaga między podażą a popytem, co oznacza, że jeśli cena powróci do tego obszaru, prawdopodobne jest odwrócenie się, dziękując, Richard. To bardzo dobre pytanie, ale obawiam się, że nie mogę teraz na nie odpowiedzieć. Myślę, że twoja teoria ma pewną wartość, ale żeby dać ci definitywną odpowiedź, będę musiał przeprowadzić badania nad ostatnimi lukami. Przyjrzę się jutro i wrócę do ciebie. Cześć Nick, grzeczne wyjaśnienie i dobre pytanie od Rjohnston4x. Jeśli jest poprawny, luki mogą oferować strefy SR (bardziej tradycyjny japoński punkt widzenia Candlestick). Osobiście generalnie unikam niedzielnego otwarcia i handlu 8216gap8217. Jeszcze raz dziękuję, DeanGaps to obszary na wykresie, gdzie cena akcji (lub innego instrumentu finansowego) gwałtownie rośnie lub spada, przy niewielkim lub zerowym handlu pomiędzy nimi. W rezultacie wykres aktywów pokazuje lukę w normalnym modelu cenowym. Przedsiębiorczy przedsiębiorca może zinterpretować i wykorzystać te luki dla zysku. Pomoże ci to zrozumieć, w jaki sposób i dlaczego pojawiają się luki oraz w jaki sposób możesz ich używać do generowania zyskownych transakcji. Podstawy luki Luki powstają w wyniku podstawowych podstawowych lub technicznych czynników. Na przykład, jeśli zyski spółek są znacznie wyższe niż oczekiwano, zapasy spółek mogą przerwać się następnego dnia. Oznacza to, że cena akcji otwarła się wyżej niż dzień wcześniej, pozostawiając lukę. Na rynku forex nierzadko zdarza się, że raport generuje tak dużo szumu, że rozszerza ofertę i prosi o spread do punktu, w którym można zauważyć znaczną lukę. Podobnie, czas zerwania nowego maksimum w bieżącej sesji może otworzyć się na wyższym poziomie w następnej sesji, w ten sposób podnosząc się z powodów technicznych. Luki można podzielić na cztery grupy: luki Breakaway to te, które występują pod koniec wzoru cenowego i sygnalizują początek nowego trendu. Wyczerpane luki pojawiają się pod koniec wzoru ceny i sygnalizują końcową próbę uderzenia w nowe wzloty lub upadki. Typowe luki to te, które nie mogą być umieszczone w schemacie cenowym - po prostu reprezentują obszar, w którym cena straciła na wartości. Luki w kontynuacji pojawiają się w środku cyklu cenowego i sygnalizują pęd nabywców lub sprzedawców, którzy podzielają wspólną wiarę w przyszłe kierunki akcji. 13 Wypełnienie lub nie wypełnienie Kiedy ktoś mówi, że luka została wypełniona, oznacza to, że cena wróciła do pierwotnego poziomu przed luką. Wypełnienia te są dość powszechne i występują w wyniku następujących działań: Irracjonalny entuzjazm. Początkowy skok mógł być zbyt optymistyczny lub pesymistyczny, dlatego zachęcał do korekty. Opór techniczny. Kiedy cena gwałtownie rośnie lub spada, nie pozostawia po sobie żadnego wsparcia ani oporu. Wzór ceny. W ten sposób klasyfikowane są wzorce cenowe, które mogą również informować, czy luka zostanie wypełniona, czy nie. Luki wyczerpania są zazwyczaj najbardziej prawdopodobne do wypełnienia, ponieważ sygnalizują koniec trendu cenowego, podczas gdy kontynuacja i przełamywanie luk są znacznie mniej prawdopodobne, ponieważ są one wykorzystywane do potwierdzenia kierunku obecnego trendu. 13Gdy luki są wypełniane w tym samym dniu handlowym, w którym występują, jest to nazywane zanikiem. Na przykład, powiedzmy, że firma ogłasza wielkie zyski na akcję za ten kwartał, a na otwartej przestrzeni (co oznacza, że otworzyła się znacznie powyżej poprzedniego zamknięcia). Teraz powiedzmy, że wraz z upływem dnia ludzie zdają sobie sprawę, że rachunek przepływów pieniężnych wykazuje pewne słabości, więc zaczynają sprzedawać. Ostatecznie cena spada wczoraj, a różnica jest wypełniona. Wielu handlowców korzysta z tej strategii w sezonie zarobków lub w innych okresach, gdy irracjonalny entuzjazm jest na wysokim poziomie. (Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj artykuł Szaleństwo tłumów.) Jak wykorzystać luki Istnieje wiele sposobów na wykorzystanie tych luk. Oto kilka popularnych strategii: niektórzy handlowcy kupują, gdy podstawowe lub techniczne czynniki sprzyjają luce w następnym dniu handlu. Na przykład, theyll kupuje akcje po godzinach, kiedy zostaje opublikowany raport o dodatnich wynikach, licząc na lukę w następnym dniu handlu. Handlowcy mogą kupować lub sprzedawać na wysoce płynnych lub niepłynnych pozycjach na początku ruchu cenowego, mając nadzieję na dobre wypełnienie i kontynuację trendu. Na przykład mogą kupować walutę, gdy bardzo szybko gromadzi się przy niskiej płynności i nie ma znacznego oporu narzutowego. Niektórzy handlowcy będą zanikać luki w przeciwnym kierunku po ustaleniu wysokiego lub niskiego punktu (często za pomocą innych form analizy technicznej). Na przykład, jeśli w raporcie spekulacyjnym pojawią się luki, doświadczeni handlowcy mogą zlikwidować lukę, dokonując zwarcia akcji. Handlowcy mogą kupować, gdy poziom cen osiągnie wcześniejsze wsparcie po wypełnieniu luki. Przykład tej strategii przedstawiono poniżej. 13 Oto kluczowe cechy, które będziesz chciał zapamiętać, gdy będziesz handlować lukami: gdy zapasy zaczną wypełniać lukę, rzadko się to zatrzyma, ponieważ często nie ma bezpośredniego wsparcia ani oporu. Wyczerpujące luki i luki w kontynuacji przewidują, że cena zmienia się w dwóch różnych kierunkach - upewnij się, że poprawnie klasyfikujesz lukę, którą zamierzasz zagrać. Inwestorzy detaliczni zazwyczaj wykazują irracjonalny entuzjazm, inwestorzy instytucjonalni mogą jednak pomagać w ich portfelach - należy więc zachować ostrożność podczas korzystania z tego wskaźnika i upewnić się, że poczekają, aż cena zacznie pękać przed objęciem stanowiska. Pamiętaj, aby obejrzeć głośność. Duża objętość powinna być obecna w odstępach od zerwania, podczas gdy mała objętość powinna występować w lukach wyczerpania. 13 Przykład Aby połączyć te pomysły razem, przyjrzyjmy się podstawowemu systemowi handlu lukami opracowanym na rynek forex. System ten wykorzystuje luki, aby przewidzieć retrakcje po wcześniejszej cenie. Oto zasady: Handel musi zawsze być w ogólnym kierunku ceny (sprawdź wykresy godzinowe). Waluta musi być znacząco powyżej lub poniżej kluczowego poziomu oporu na wykresach 30-minutowych. Cena musi wrócić do pierwotnego poziomu oporu. To wskaże, że luka została wypełniona, a cena wróciła do wcześniejszego oporu obróconego wsparciem. Musi być świeca oznaczająca kontynuację ceny w kierunku luki. Pomoże to zapewnić, że wsparcie pozostanie nienaruszone. 13Pamiętaj, że ponieważ rynek forex jest rynkiem 24-godzinnym (jest otwarty 24 godziny na dobę od 17:00 EST w niedzielę do 16:00 EST w piątek), luki na rynku forex pojawiają się na wykresie jako duże świece. Te duże świece często pojawiają się w wyniku opublikowania raportu, który powoduje gwałtowne zmiany cen przy niewielkiej lub zerowej płynności. Na rynku forex jedyne widoczne luki, które pojawiają się na wykresie, zdarzają się, gdy rynek otwiera się po weekendzie. Przyjrzyjmy się przykładowi tego systemu w działaniu: Rysunek 1: Duży świecznik zidentyfikowany przez strzałkę w lewo na wykresie GBPUSD jest przykładem luki występującej na rynku forex. Nie wygląda to na zwykłą lukę, ale powoduje to brak płynności między cenami. Zauważ, jak te poziomy działają jako silny poziom wsparcia i oporu. Źródło: FXCM TSII 13 Na wykresie 1 widzimy, że cena zanotowała wzrost powyżej pewnego oporu konsolidacji, powróciła i wypełniła lukę, a ostatecznie powróciła do swojej poprzedniej pozycji, zanim wycofała się. Technicznie rzecz biorąc, widzimy, że istnieje niewielkie wsparcie poniżej luki aż do wcześniejszego wsparcia (gdzie kupujemy). Kupiec może również skrócić walutę w drodze do tego punktu, jeśli był w stanie zidentyfikować top. Wniosek - Minimalizacja ryzyka Ci, którzy badają czynniki leżące u podstaw luki i prawidłowo identyfikują jej typ, często mogą handlować z dużym prawdopodobieństwem sukcesu. Jednak zawsze istnieje ryzyko, że handel może pójść źle. Możesz tego uniknąć, wykonując następujące czynności: Oglądanie sieci komunikacji elektronicznej (ECN) i wolumenu w czasie rzeczywistym: Dzięki temu dowiesz się, gdzie stoją różne otwarte transakcje. Jeśli zauważysz duży opór zapobiegający wypełnieniu luki, sprawdź dokładnie założenie swojego handlu i rozważ, czy go nie handlować, jeśli nie jesteś całkowicie pewien, że jest on poprawny. Pewność, że rajd się skończy: irracjonalny entuzjazm niekoniecznie musi zostać natychmiast skorygowany przez rynek. Czasami zapasy mogą rosnąć przez lata z bardzo wysokimi wycenami, a handel na wysokich obrotach bez korekty. Przed przyjęciem pozycji należy zaczekać na spadek i ujemną głośność. Używanie stop-loss: Zawsze używaj stop-loss podczas handlu. Najlepiej jest umieścić punkt stop-loss poniżej kluczowych poziomów wsparcia lub w ustawionym procencie, na przykład -8. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zlecenie typu "stop-loss" - upewnij się, że go używasz.) 13Pamiętaj, luki są ryzykowne (ze względu na niską płynność i zmienność), ale jeśli są prawidłowo sprzedawane, oferują możliwości uzyskania szybkich zysków. Forex Gap 8211 Jak Zysk z weekendowych różnic na rynku Forex Weekend Forex Gap jest jednym z najsolidniejszych i najbardziej rentownych rozwiązań do handlu na rynkach Forex, a większość luk zazwyczaj wypełnia 24-48 godzin w poniedziałek 8216open8217. Spójrz na wykres 5 minut waluty euro poniżej i zanotuj, że przerwa w wysokości 50 pipsów w poniedziałek jest wypełniona w ciągu następnych 12 godzin. Zwolnieni handlowcy krótkoterminowi zanikają w tych ruchach lukowych z wysokimi wygranymi odsetkami. Euro Waluta Weekend Forex Gap Down Forex Gap: Euro Weekend Forex Gap It8217s ważne jest, aby stosować szerokie zlecenia stop loss przy wymianie luk na rynku Forex, ponieważ mogą być znaczące negatywne wycieczki przed zamknięciem luki, w rzeczywistości nie wszystkie luki są wypełnione. Rozmiar pozycji powinien zostać odpowiednio zmniejszony, aby pomieścić szerszy punkt wyjścia. Zatrzymanie strat powinno być dostosowane do niedawnej zmienności rynku (większa zmienność szerszych przystanków). Możesz zmierzyć Zmienność na rynkach Forex za pomocą wskaźnika ATR (Średni True Range). Pamiętaj, że im mocniej zatrzymujesz, tym bardziej prawdopodobne jest, że zostaniesz zatrzymany. Możliwe jest zwiększenie twojego zwycięskiego procentu w grze Weekend Gap poprzez wykorzystanie celów do osiągnięcia zysku przy procentach zamykanej luki. Niektórzy handlowcy opuścili połowę swojej pozycji przy 50 zamykaniu luki z pozostałym działaniem pozycji w celu pełnego zamknięcia luki. Podczas handlu w Weekend Gaps it8217 należy zwrócić uwagę na spready ofertowe, które mogą być szerokie podczas niedzielnego otwarcia. W przypadku luk weekendowych należy brać pod uwagę tylko najbardziej płynne waluty: EURUSD, GBPUSD i USDJPY itp. Weekendowa luka Forex to tylko jeden z wielu zestawów handlowych, z którymi handlujemy w programie Forex Trading Pips Signals 8211. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o naszych BEZPŁATNY PROGRAM Sygnałów Forex
Comments
Post a Comment