Średnia ruchoma Wskaźnik średniej ruchomej średniej pokazuje średnią cenę instrumentu za dany okres. Kiedy oblicza się średnią ruchomą, średnia cena instrumentu za ten okres jest równa. Wraz ze zmianą ceny, średnia krocząca albo się zwiększa, albo maleje. Istnieją cztery różne typy średnich kroczących: proste (określane również jako arytmetyczne), wykładnicze. Wygładzone i ważone. Średnia ruchoma może być obliczana dla dowolnego sekwencyjnego zestawu danych, w tym cen otwarcia i zamknięcia, najwyższych i najniższych cen, wolumenu obrotu lub innych wskaźników. Często zdarza się, że stosowane są średnie z podwójnego ruchu. Jedyną rzeczą, w której średnie ruchome różnych typów różnią się znacznie od siebie, jest sytuacja, w której współczynniki masy, które są przypisane do najnowszych danych, są różne. W przypadku, gdy mówimy o prostej średniej ruchomej. wszystkie ceny danego okresu są równe pod względem wartości. Wykładnicza średnia ruchoma i liniowa średnia ważona przenoszą większą wartość do najnowszych cen. Najczęstszym sposobem interpretowania średniej ceny ruchomej jest porównanie jej dynamiki z działaniem ceny. Kiedy cena instrumentu wzrośnie powyżej średniej kroczącej, pojawi się sygnał kupna, jeśli cena spadnie poniżej średniej kroczącej, mamy sygnał sprzedaży. Ten system handlu, oparty na średniej ruchomej, nie jest zaprojektowany, aby zapewnić wejście na rynek w jego najniższym punkcie, a jego wyjście na prawo. Pozwala to działać zgodnie z następującym trendem: kupić wkrótce po tym, jak ceny osiągną dno i sprzedać wkrótce po tym, jak ceny osiągną swój szczyt. Średnie kroczące można również zastosować do wskaźników. W tym przypadku interpretacja średniej kroczącej wskaźnika jest podobna do interpretacji średnich kroczących: jeśli wskaźnik wzrośnie powyżej średniej kroczącej, oznacza to, że rosnący ruch wskaźnika prawdopodobnie będzie kontynuowany: jeśli wskaźnik spadnie poniżej średniej kroczącej, oznacza, że prawdopodobnie będzie nadal spadać. Oto typy średnich kroczących na wykresie: Średnia ruchoma średnia (SMA) Średnia ruchoma wykładnicza (EMA) Wygładzona średnia ruchoma (SMMA) Liniowa ważona średnia ruchoma (LWMA) Możesz przetestować sygnały handlowe tego wskaźnika, tworząc Expert Advisor w kreatorze MQL5. Obliczanie prostej średniej ruchomej (SMA) Prosta, czyli średnia arytmetyczna średnia ruchoma jest obliczana poprzez zsumowanie cen zamknięcia instrumentu w ciągu pewnej liczby pojedynczych okresów (na przykład 12 godzin). Wartość ta jest następnie dzielona przez liczbę takich okresów. SMA SUM (ZAMKNIJ (i), N) N Suma sum ZAMKNIJ (i) aktualny okres cena zamknięcia N liczba okresów obliczeniowych. Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) Wykładniczo wyrównana średnia krocząca jest obliczana poprzez dodanie określonej części bieżącej ceny zamknięcia do poprzedniej wartości średniej ruchomej. Z wykładniczo wygładzonymi średnimi ruchami, ostatnie bliskie ceny mają większą wartość. P-proc. Wykładnicza średnia krocząca będzie wyglądała następująco: EMA (ZAMKNIJ (i) P) (EMA (i - 1) (1 - P)) ZAMKNIJ (i) aktualna cena zamknięcia okresu EMA (i - 1) Wartość średniej ruchomej z poprzedniego okresu P procent wykorzystania wartości ceny. Wygładzona średnia ruchoma (SMMA) Pierwsza wartość tej wygładzonej średniej kroczącej jest obliczana jako prosta średnia ruchoma (SMA): SUM1 SUMA (ZAMKNIJ (i), N) Druga średnia krocząca jest obliczana zgodnie z tą formułą: SMMA (i) (SMMA1 (N-1) ZAMKNIJ (i)) N Następujące ruchome wartości średnie są obliczane zgodnie z poniższym wzorem: PREVSUM SMMA (i - 1) N SMMA (i) (PREVSUM - SMMA (i - 1) CLOSE (i)) N Suma sum SUM1 całkowita suma cen zamknięcia dla N okresów liczona jest od poprzedniego paska PREVSUM wygładzona suma poprzedniego paska SMMA (i-1) wygładzona średnia krocząca z poprzedniego paska SMMA (i) wygładzona średnia krocząca z bieżącego słupka (z wyjątkiem pierwszego) ZAMKNIJ (i) aktualna cena zamknięcia N okres wygładzania. Po konwersji arytmetycznej można uprościć formułę: SMMA (i) (SMMA (i - 1) (N - 1) ZAMKNIJ (i)) N Liniowa ważona średnia ruchoma (LWMA) W przypadku ważonej średniej kroczącej najnowsze dane są większej wartości niż więcej wczesnych danych. Ważoną średnią ruchomą oblicza się, mnożąc każdą z cen zamknięcia w rozpatrywanej serii, przez określony współczynnik wagowy: LWMA SUM (ZAMKNIJ (i) i, N) SUMA (i, N) Suma sum ZAMKNIJ (i) aktualna cena zamknięcia Suma (i, N) całkowita suma współczynników wagowych N okres wygładzania. Poruszanie się Średnią kopertę tfmt5 System średniej ruchomej koperty ma pozycję opartą na cenie wyrzucanej z górnej lub dolnej koperty utworzonej przez procent prostej średniej kroczącej. Gdy cena wygrywa z koperty, ten EA otwiera nową pozycję, aby złapać trend, jeśli cena nadal się porusza. SMA pośrodku kopert służy jako końcowe wyjście, gdy cena sięga do niego. Zauważ, że koperty muszą być ustawione dla każdego przedziału czasowego i symbolu, ponieważ nie są dynamiczne, aby ustawić właściwy zakres kopert wokół ceny. Skorzystaj z naszego bezpłatnego wskaźnika średniej ruchomej koperty na wykresie, aby znaleźć odpowiednią wartość procentową dla swojego wykresu. Uwaga: Domyślne wartości wejściowe nie są zoptymalizowane. Demo EA i dostosować dane wejściowe, aby znaleźć optymalną kombinację dla tolerancji ryzyka i maksymalizacji rentowności. Tendencje Następujące systemy są projektowane na podstawie długoterminowych prawdopodobieństw. Chociaż systemy Trend Following mają niższe stawki wygranych, rentowność pochodzi z dużych trendów, ponieważ Trend After zmniejsza straty i pozwala zwycięzcom działać. Przetestuj na zestawie symboli, ponieważ zyski z symboli trendów zrekompensują niewielkie straty i zapewnią zyski, gdy inne symbole nie będą miały tendencji. Wpisy i piramida: Wpisy występują, gdy cena przekracza górną lub dolną kopertę. EA dodaje pozycję, gdy tylko cena przekroczy górną kopertę lub poniżej dolnej koperty i nie zaczeka do następnego paska. Jeśli ustawisz wejście MaxUnits powyżej 1, pojawią się dodatkowe wejścia i piramida w krokach ATR określonych przez wejście ATRbetweenPyramids. Wyjścia kończą się prostą średnią ruchomą pośrodku ruchomych średnich kopert. W przypadku długich pozycji, EA wychodzi, gdy cena osiąga lub spada poniżej średniej ruchomej. W przypadku krótkich pozycji, EA wychodzi, gdy cena osiąga lub przekracza średnią ruchomą. Zmiana rozmiaru i zatrzymania pozycji: Ten EA oblicza wielkość pozycji za pomocą metody Zmienności procentowej, która jest bezpośrednio powiązana z zatrzymaniem. Zatrzymanie wykorzystuje wejścia ATRPeriods i StopRangeATR do obliczenia ATR, a następnie pomnożenie dwóch wartości w celu ustawienia odległości zatrzymania od ceny wejścia. Zatrzymania nie są kodowane w pozycji, ale EA zamyka pozycję, jeśli cena osiągnie wartość zatrzymania. Gdy dodatkowe jednostki są dodawane przez piramidę, ruchy stopu odpowiadają najnowszej cenie wejścia. Wykorzystując wartość zatrzymania, dane wejściowe RiskPercent oraz informacje o koncie (wielkość tyknięcia, wielkość partii, cyfry itp.), Wielkość pozycji wykorzystuje wartość pieniężną odległości od wejścia do zatrzymania i ogranicza liczbę części do wartości procentowej określasz. MAPeriods: Liczba słupków użytych do utworzenia prostej średniej ruchomej pośrodku kopert. EnvelopePercent: Procent średniej ruchomej dodanej do średniej ruchomej, aby utworzyć górne i dolne obwiednie średniej ruchomej. RiskPercent: Procent ryzyka na pozycję, jeśli cena osiągnie stop. Przykład: jeśli chcesz, aby 2 z twoich kapitałów było ryzykownych na pozycję, wprowadź 2 do tego wejścia. ATRPeriods: Liczba słupków używanych w obliczaniu ATR. StopRangeATR: Ta wartość zostanie pomnożona przez ATR w celu określenia miejsca, w którym stop będzie pochodził z ceny wejścia. Przykład: jeśli chcesz, aby zatrzymanie było ustawione na 2 ATR od ceny, wprowadź 2 do tego wejścia. MaxUnits: Maksymalna liczba wpisów (w tym początkowy wpis), gdy pozycja zyskuje, a EA dodaje pozycje piramidy. ATRbetweenPyramids: Ta wartość zostanie pomnożona przez ATR do wykorzystania do obliczenia, kiedy dodać kolejną pozycję przez piramidę. Przykład: Ustaw to na 1.5, a następna pozycja piramidy zostanie dodana, gdy cena osiągnie twoje wejście plus (1,5 ATR) dla pozycji długich lub pozycji minus (1,5 ATR) dla pozycji krótkich. Poślizg: Ilość dopuszczalnego poślizgu podczas wchodzenia do pozycji. ReductionPercent: Wprowadź kwotę, o jaką zmniejszysz swój kapitał własny w celu obliczenia wielkości pozycji. Przykład: Jeśli jesteś w okresie przeciągania, możesz wprowadzić 20 do tego wejścia, a rozmiar pozycji będzie o 20 mniej niż bez redukcji. Obliczenie wielkości pozycji traktowałoby twój kapitał jako 80, czyli to, co naprawdę jest, aby obniżyć twoje ryzyko, aż do momentu, gdy spłaty dobiegną końca. Wskaźnik techniczny jest tworzony z dwóch średnich kroczących. jeden z nich jest przesunięty w górę, a drugi przesunięty w dół. Wybór optymalnej względnej liczby przesunięć marginesów pasm ustalany jest przy zmienności rynku: im wyższa jest ta ostatnia, tym silniejsza jest zmiana. Koperty określają górną i dolną granicę przedziału cenowego. Sygnał do sprzedaży pojawia się, gdy cena osiągnie górny margines sygnału pasma do kupienia, gdy cena osiągnie dolny margines. Logika kryjąca się za kopertami polega na tym, że nadgorliwi kupujący i sprzedający przesuwają cenę do skrajności (tj. Górnego i dolnego zakresu), w którym to momencie ceny często stabilizują się, przechodząc na bardziej realistyczne poziomy. Jest to podobne do interpretacji Bollingera Bandsreg (BB). Możesz przetestować sygnały handlowe tego wskaźnika, tworząc Expert Advisor w MQL5 Wizard.
Comments
Post a Comment